现代商业银行信用风险度量与管理 snb txt 网盘 pdf kindle 2025 lit 下载

　　信用风险是金融市场中古老、重要的风险形式之一，也是我国现代商业银行面临的主要风险。《现代商业银行信用风险度量与管理》首先以我国商业银行信用风险度量与管理中存在的问题为出发点，阐述信用风险相关理论，分析传统信用风险度量模型，建立适合我国上市公司信用风险判别的多元线性判别模型和Logistic模型。其次，《现代商业银行信用风险度量与管理》比较分析了现代信用风险度量模型的结构、基本原理，分析其在我国的适用性，对现代信用风险度量模型的某些参数的更换进行了探讨。后，通过对信用衍生品特点的分析，探讨其在我国商业银行信用风险转移的模式及其发展路径，并结合《新巴塞尔资本协议》的要求与我国的实际情况，设计我国信用风险内部评级法的立体量化度量模型，以期提高我国商业银行风险度量与管理的水平。

绪论

一、选题背景与研究意义

二、研究对象与国内外文献综述

章 商业银行信用风险的相关理论

节 商业银行信用风险概述

一、信用风险内涵

二、信用风险的特征

三、信用风险计量的主要指标

四、商业银行信用风险的种类

第二节 商业银行信用风险的经济学分析

一、信贷市场的道德风险

二、不对称信息与逆向选择

第三节 商业银行信用风险度量与管理的相关理论

一、商业银行信用风险管理理论的起源和追溯

二、信用风险度量与管理的理论基础

第四节 我国商业银行的信用风险

一、我国银行业的信用风险度量方法

二、我国商业银行信用风险管理历史回顾

第二章 传统信用风险度量模型述评与应用

节 定性分析方法

一、专家制度法

二、信用评级分类模型

第二节 基于财务指标的分析模型

一、z评分模型

二、神经网络模型

三、L0gistic模型

第三节 z模型在我国的实证应用分析

一、样本选择

二、具体计算过程

三、分析结论

四、z模型在我国的临界值确定问题

第四节 判别分析方法在我国信用风险分析中的应用

一、多元判别法的基本原理

二、样本数据的选取与确定

三、建立模型及判别结果分析

四、向前追溯预测

第五节 Logistic回归模型在信用风险分析中的应用

一、基本理论

二、建立模型分析

三、模型对预测样本的检验结果

四、结论

第三章 现代信用风险度量模型的适应性与实证分析

节 模型的基本结构与适应性剖析

一、Credit Metrics模型

二、信用风险附加模型（credit Risk）

三、CPV模型：信贷组合模型（credit Port folio View）

四、KMV模型

第二节 KMV模型的实证分析与参数改进

一、我国学者对KMV模型进行的实证研究及存在的问题

二、参数设计与计算

三、研究的样本选取与数据来源

四、实证结果的分析与检验

五、结论

第四章 基于信用衍生品的信用风险转移

节 信用衍生品的发展脉络与原因

一、信用衍生工具产生的原因

二、信用衍生品的发展脉络

第二节 信用衍生品的基本结构

一、信用衍生品的构成要素

……

第五章 《新巴塞尔资本协议》框架下的内部评级法

第六章 完善我国商业银行信用风险度量与管理的策略

参考文献

胡胜，副教授，金融学博士，研究方向为公司金融、信用风险管理、证券投资。参与或主持完成多项*、省部级课题，在重点核心期刊发表论文30多篇，讲授《计量经济学》、《证券投资学》、《公司风险》等多门课程，专业知识扎实，有创新精神和较强的科研能力。

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书籍介绍

《现代商业银行信用风险度量与管理》内容简介：信用风险是金融市场中最古老、最重要的风险形式之一，也是我国现代商业银行面临的主要风险。《现代商业银行信用风险度量与管理》首先以我国商业银行信用风险度量与管理中存在的问题为出发点，阐述信用风险相关理论，分析传统信用风险度量模型，建立适合我国上市公司信用风险判别的多元线性判别模型和Logistic模型。其次，《现代商业银行信用风险度量与管理》比较分析了现代信用风险度量模型的结构、基本原理，分析其在我国的适用性，对现代信用风险度量模型的某些参数的更换进行了探讨。最后，通过对信用衍生品特点的分析，探讨其在我国商业银行信用风险转移的模式及其发展路径，并结合《新巴塞尔资本协议》的要求与我国的实际情况，设计我国信用风险内部评级法的立体量化度量模型，以期提高我国商业银行风险度量与管理的水平。